Volymviktade glidande medelvärde amibroker

Medan du går igenom divergensindikatorer här i forumet, över en volym MACD. Jag testade det bara med min och det matchade inte mina jag kollade på formeln som var mycket annorlunda än Volymvägd rörlig genomsnitts. Beräkningen för MACD är EMA på 12 dagar perioder med slutkurs MINUS EMA av 26 dygnsperioder av slutkurs. En volymvägd MACD är mycket effektiv eftersom den innehåller volymkomponenten tillsammans med priset. Därför verkar VWMACD vara EMA av Volymen 12 dagar perioder av stängning Pris EMA av 12 dagars volym MINUS EMA av Volym 26 dagar perioder av slutkurs EMA av 26 dygn volym. Jag har tillhandahållit den korrigerade versionen av Volymvägd Flyttande Medel enligt beskrivningen i Book Bollinger på Bollinger Bands. Köp säljsignaler kvar samma som vi använder i MACD. NB Ibland volymer föregår prisåtgärderna, ibland både förekommer samtidigt och ibland Priserna går före volymen. Jag jobbar med skillnaden i denna VWMACD som jag ska vara inlägg så snart jag har slutfört och testa det. Här är en skärmdump av hur indikatorn ser. Tags oscillator, amibroker Inskickad av prasadbrao för nästan 5 år sedan. Similar Formulas. Volume Weighted Average Price VWAP. Volume Weighted Average Price VWAP. Volume-Weighted Genomsnittligt pris VWAP är exakt vad det låter som det genomsnittliga priset viktat volym VWAP är lika med dollarnsvärdet för alla handelsperioder dividerat med den totala handelsvolymen för den aktuella dagen Beräkning startar när handel öppnas och slutar när handel stängs Eftersom det är bra för Endast dagens handelsdag, intradagperioder och data används i beräkningen. Skick kontra Minute. Traditional VWAP baseras på frikopplingsdata Som man kan föreställa sig, finns det många ticks trades under varje minut av dagen. Aktiva värdepapper under aktiva tidsperioder kan ha 20-30 fästingar i en minut ensam Med 390 minuter på en typisk börshandlingsdag hamnar många lager med drygt 5000 ticks per dag. Det finns över 5000 aktier handlade varje dag och dessa fästingar börjar lägga upp exponentiellt. Det är inte nödvändigt att säga att fältdata är väldigt resurskrävande. Istället för VWAP baserat på fästdata, erbjuder intradag VWAP baserat på intradagperioderna 1, 5, 10, 15, 30 eller 60 minuter. Observera att VWAP är inte definierad för dagliga, veckovisa eller månatliga perioder på grund av beräkningens natur se nedan. Det finns fem steg som är involverade i VWAP-beräkningen. Beräkna först det typiska priset för intradagperioden. Detta är medelvärdet av de höga, låga och stänga För det andra, multiplicera det typiska priset med periodens volym. Tredje, skapa en löpande summa av dessa värden. Detta kallas också en kumulativ total Fjärde. Skapa en löpande summa av volymkumulativ volym. Femte, dela löpande totalprisvolymen med volymmängden. Ovanstående exempel visar 1-minuters VWAP för de första 30 minuterna av handel med IBM. Uppdelning av kumulativ prisvolym med kumulativ volym ger en prisnivå som justeras viktad i volym. Det första VWAP-värdet är alwa ys det normala priset eftersom volymen är lika i täljaren och nämnaren De avbryter varandra i den första beräkningen. Nedanstående diagram visar 1-minutsfält med VWAP för IBM Priserna varierade från 127 36 på höga till 126 67 på låga för De första 30 minuterna av handel Det var faktiskt en ganska flyktig första 30 minuter. VWAP varierade från 127 21 till 127 09 och spenderade sin tid i mitten av detta intervall. Liksom glidande medelvärden, låg VWAP pris eftersom det är ett medel baserat på tidigare data Ju mer data det finns desto större lag A-aktien har handlat i 331 minuter vid 3 PM Som ett kumulativt medelvärde är denna indikator likvärdigt med ett 330-taligt glidande medelvärde. Det är mycket tidigare data. Det 1-minuters VWAP-värdet vid Slutet på dagen är ofta ganska nära slutvärdet för ett 390 minuters glidande medelvärde. Både glidande medelvärden är baserade på 1 minuters staplar för den dagen. På slutet är båda baserade på 390 minuters data en hel dag man kan inte jämföra 390 minuters glidande medelvärde t o VWAP under dagen men ett 390 minuters glidande medel vid 12 00 PM kommer att inkludera data från föregående dag. VWAP kommer inte ihåg att VWAP-beräkningarna börjar färskt vid öppet och slutet vid slutet. 150 minuters handel har löpt ut vid 12:00. Därför är VWAP vid 12 00 skulle behöva jämföras med ett 150 minuters glidande medelvärde. Trots denna lag kan kartläggare jämföra VWAP med nuvarande pris för att bestämma den allmänna riktningen av intradagpriser. Det fungerar som ett glidande medelvärde. I allmänhet faller intradagpriserna när under VWAP och intradagpriserna stiger när ovanstående VWAP VWAP kommer att falla någonstans mellan dagens höga låga intervall när priserna är intervall bundna för dagen De följande tre diagrammen visar exempel på stigande, fallande och platt VWAP. User för VWAP. VWAP är används för att identifiera likviditetspoäng. Som en volymvägd prisåtgärd reflekterar VWAP prisnivåer viktad i volym. Det kan hjälpa institutioner med stora order. Tanken är inte att störa marknaden när man går in i stora köp eller sälja order VWAP hjälper dessa institutioner att bestämma de likvida och illikvida prispunkterna för en viss säkerhet under en mycket kort tidsperiod. VWAP kan också användas för att mäta handelseffektivitet Efter att ha köpt eller säljer en säkerhet kan institutioner eller individer jämföra sina priser till VWAP värden En köporder som utförs under VWAP-värdet skulle betraktas som en bra fyllning eftersom säkerheten köptes till ett lägre genomsnittspris. Omvänt skulle en försäljningsorder som utförts ovanför VWAP anses vara en bra fyllning eftersom den såldes till ett över genomsnittligt pris. VWAP fungerar som referenspunkt för priser för en dag Som sådan är den bäst lämpad för intradaganalys Chartister kan jämföra nuvarande priser med VWAP-värdena för att bestämma intradagstrenden. VWAP kan också användas för att bestämma relativvärdet. Priserna under VWAP-värden är relativt låg för den dagen eller specifik tid Priserna ovanför VWAP-värden är relativt höga för den dagen eller den specifika tiden Tänk på att VWAP är en kumulativ indikator, w vilket betyder att antalet datapunkter ökar gradvis under hela dagen. På ett 1-minuters diagram kommer IBM att ha 90 datapunkter minuter senast 11:00, 210 datapunkter vid 1 PM och 390 datapunkter vid slutet. Antalet ökar dramatiskt när dagen sträcker sig varför VWAP låter priset och denna fördröjning ökar när dagen sträcker sig. Volymviktat genomsnittligt pris VWAP kan ritas som en överlayindikator på Sharpcharts Efter att ha angett säkerhetssymbolen, välj en intradagperiod och ett intervall Detta kan vara i 1 dag eller fylla diagrammet Chartists söker mer detaljer kan välja fylla i diagrammet Chartist söker generella nivåer kan välja 1 dag VWAP kan plottas över mer än en dag men indikatorn kommer att hoppa från sitt tidigare slutvärde till det normala priset för nästa öppna som en ny beräkningsperiod börjar också Observera att VWAP-värden ibland kan falla utanför prisdiagrammet VWAP vid 45 5 kommer att dyka upp på ett diagram med ett prisklass från 45 8 till 47 Chartister behöver ibland förlänga spåret ge till en hel dag för att se VWAP i diagrammet. VWAP-värdet visas alltid längst upp till vänster i diagrammet. Klicka på tabellen nedan för att se ett liveexempel. Guvipeltals-rörande medelvärde. Hur använder du Guppy Multiple Moving Average Afl. Download Guppy Multiple Moving Average Afl. Now kopiera avl-filen och klistra in den till Program Files AmiBroker Formulas Custom. Now gå till formel avsnittet Amibroker och du kommer att få avl i Anpassad mapp. Title Guppy Multipla Moving Average 0 Klicka Caption Guppy Multiple Moving Genomsnittlig Afl Filnamn Storlek 2 kB. Guppy Flera Flyttande Medelvärde Afl - Guppy flera glidande medelvärden med hjälp av volymvägda genomsnittliga afl säger allt, Formel för intradaghandlare Men jag skulle säga att denna avl för alla de människor som vill handla igen n igen n igen dagligen för små vinster, det betyder att denna afl formel är för scalpers Så se första trenden i max tidsramar och handla på det för små vinster med liten stoploss Så skalp trenden med formeln Här är Gup py multipel rörande medelvärde.