Trading system backtesting excel

Använda Excel till Back Test Trading Strategies. How att backa test med Excel. I har gjort en hel del handelsstrategi tillbaka testning Jag har använt sofistikerade programmeringsspråk och algoritmer och jag har också gjort det med penna och papper Du behöver inte vara en raketforskare eller en programmerare för att backa testa många handelsstrategier Om du kan hantera ett kalkylprogram som Excel kan du sedan testa många strategier. Målet med den här artikeln är att visa dig hur man testar en handelsstrategi med Excel och en offentligt tillgänglig datakälla Detta borde inte kosta dig mer än den tid det tar för att göra testet. Innan du börjar testa någon strategi behöver du en dataset. Det här är minst en serie datumtider och priser. Mer realistiskt behöver du datum tid, öppen, hög, låg, nära priser Du behöver vanligtvis bara tidskomponenten i dataserien om du testar intraday trading strategies. If du vill arbeta tillsammans och lära dig att backa test med Excel medan du är readi ng detta och följ sedan stegen som jag skisserar i varje avsnitt Vi behöver få några data för den symbol som vi ska gå tillbaka test. Gå till Yahoo Finance. In fältet Enter Symbol s skriv in IBM och klicka GO. Under Quotes on the vänster sida klicka på Historiska priser och ange de datumintervaller du vill ha Jag valde från 1 jan 2004 till 31 dec 2004.Skrolla ner till undersidan av sidan och klicka på Hämta till kalkylblad. Spara filen med ett namn som och till en plats som du senare kan hitta. Uppdatera data. Öppna filen som du hämtade över med hjälp av Excel På grund av den dynamiska naturen på Internet kan instruktionerna du läser ovan och filen du öppnar ha ändrats vid den tidpunkt du läser detta . När jag hämtade den här filen såg de övre få raderna ut så här. Du kan nu radera de kolumner som du inte kommer att använda För testet som jag ska göra ska jag bara använda datumet, öppna och stänga värden så jag har raderade High, Low, Volume och Adj Close. I sorterade också data så att det äldsta datumet var första och det senaste datumet var längst ner. Använd menyalternativen Data - Sortera för att göra detta. I stället för att testa en strategi i sig ska jag försöka hitta veckodag som gav bästa avkastningen om du följde en köpa den öppna och sälja den nära strategin Kom ihåg att den här artikeln är här för att presentera dig för hur man använder Excel för att backa teststrategier. Vi kan bygga vidare på detta framåt. Här är filen som innehåller kalkylbladet med data och formler för detta test. My data finns nu i kolumnerna A till C Datum, Öppna, Stäng I kolumnerna D till H har jag platsformulär för att bestämma avkastningen på en viss dag. Ändra formeln. Den knepiga delen om du inte är en Excel-expert är utarbeta formlerna att använda Det här handlar bara om att träna och ju mer du övar de mer formler du kommer att upptäcka och desto mer flexibilitet kommer du att ha med din testning. Om du har laddat ner kalkylbladet, ta en titt på formeln i cellen D2 Det ser ut så här. Detta formeln kopieras till alla de andra cellerna i kolumnerna D till H utom den första raden och behöver inte justeras när den har kopierats. Jag ska kortfattat förklara formeln. IF-formeln har ett villkor, sann och falsk del Villkoret är Om veckodagen konverteras till ett tal från 1 till 5 som matchar måndag till fredag ​​är detsamma som veckodag i den första raden i denna kolumn D 1 då Den sanna delen av uttalandet C2-B2 ger helt enkelt oss värdet på det närmaste öppet Detta indikerar att vi köpte öppet och sålt det stänga och det här är vår vinstförlust Den falska delen av uttalandet är ett par dubbla citat som inte innehåller något i cellen om veckodagen är inte matchade. Tecknen till vänster om kolumnbokstaven eller radnumret låser kolumnen eller raden så att när den kopieras den delen av cellreferensen ändras. Så här i vårt exempel, när formeln kopieras, hänvisas till datumcellen A2 ändrar radnumret om det kopieras till en ny rad bu t kolumnen kommer att ligga kvar i kolumn A. Du kan näsa formlerna och göra exceptionellt kraftfulla regler och uttryck. Resultaten. I botten av veckodagskolumnerna har jag lagt fram några sammanfattningsfunktioner. I synnerhet medel - och sumfunktionerna visar vi att under 2004 den mest lönsamma dagen för att genomföra denna strategi var på en tisdag och detta följdes noggrant av en onsdag. När jag testade Expiry Fridays - Bullish eller Bearish-strategin och skrev den artikeln använde jag en mycket liknande inställning med ett kalkylblad och formler som denna The Målet med det testet var att se om Expiry Fridays var generellt hausse eller baisse. Ta reda på Hämta lite data från Yahoo Finance ladda det till Excel och prova formulären och se vad du kan komma med. Skicka in dina frågor i forumet. Goda lycka till och lönsam strategijakt. Institutional-class datahantering backtesting strategi implementeringslösning - aktier, optioner, terminer, valutor, korgar och anpassade syntetiska instrument är stöds - flera data med låg latentitet stödjer bearbetningshastigheter i miljontals meddelanden per sekund på terabyte data - C och baserad strategi backtesting och optimering - Multipla mäklare exekvering stöds, handelssignaler konverteras till FIX order. QuantFACTORY - Institutional-class data management backtesting strategi distribueringslösning - QuantDEVELOPER - Framework och IDE för utveckling av handelsstrategier, debugging, backtesting och optimering, tillgänglig som en Visual Studio-plugin - QuantDATACENTER - gör det möjligt att hantera ett historiskt datalagring och fånga in realtid eller ultra låg latitud marknadsdata från leverantörer och utbyten - QuantENGINE - tillåter att distribuera och genomföra förkompilerade strategier - multi-asset, multi-period low latency data, flera mäklare supported. Institutional-class data management backtesting strategi implementeringslösning - OpenQuant - C och portfölj nivå system backtesting och trading, multi - asset, intradag nivå testning, optimering, WFA etc m ultimata mäklare och dataflöden som stöds - QuantTrader - Produktionsmiljö - QuantBase - Centraliserad datahantering - QuantRouter - Data - och orderdirigering. Institutional-class datahantering Backtesting-strateginvändningslösning - Multi-asset-lösning, flera dataflöden som stöds, Databas stödjer vilken typ som helst av RDBMS som tillhandahåller ett JDBC-gränssnitt, t. ex. Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL osv. - Klienter kan använda IDE för att skripta sin strategi i antingen Java, Ruby eller Python, eller de kan använda sin egen strategi IDE signaler konverteras till FIX-order. Institutional-class datahantering backtesting strategi implementeringslösning - multi-asset lösning Forex, optioner, futures, aktier, ETF s, råvaror, syntetiska instrument och anpassade derivat spreads etc, stöds flera dataflöden - ram för handelsstrategier utveckling, debugging, backtesting och optimering - flera mäklare utförda stöd, handelssignal s konverteras till FIX-order IB, JPMorgan, FXCM etc. Dedicated mjukvaruplattform integrerad med Tradestation s data för backtesting och auto-trading - dagliga intradag data oss lager i 43 år, futures i 61 år - praktisk för backtesting prisbaserade signaler teknisk analys, stöd för EasyLanguage programmeringsspråk - stödja amerikanska aktier ETFs, terminer, amerikanska index, tyska aktier, tyska index, valutakurser - 249 95 per månad för icke-professionella Tradestation-programvaruplattform utan mäklare - 299 95 per månad för professionella Tradestation-programvaruplattform, utan mäklare. Dedicated mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading - stödja dagliga intradagstrategier, testning av portföljnivå och optimering, kartläggning, visualisering, anpassad rapportering, multi-threaded analys, 3D kartläggning, WFA analys etc för backtesting prisbaserade signaler teknisk analys - direktlänk till eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, alla DDE-kompatibla matar, MS, txtfiles och mer Yahoo Finance. - En gång avgift 279 för Standard edition eller 339 för Professional edition. Specialtillverkad mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading - portföljnivå system backtesting och handel, multi-asset, intraday nivå testning, optimering, visualisering etc - möjliggör R integration, automatisk handel i Perl skriptspråk med alla underliggande funktioner skrivna i infödda C, förberedda för server co-location - native FXCM och Interactive Brokers support.- gratis FXCM-support, 100 per månad för IB-plattform, kontakt för andra alternativ. Dedikerad mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading - stödja dagliga intradagstrategier, testning och optimering av portföljnivå - bäst för backtesting av prisbaserade signaler teknisk analys, C scripting - mjukvara Extensions stöds - hantering av dataflöden, genomförande av strategier etc. - 799 per licens, 150 års avgift efter. Dedicated mjukvaruplattform för backtesting, op timing, prestandatilldelning och analys - Axioma eller 3-partars datafaktoranalys, riskmodellering, marknadscykelanalys. Dedicated mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading - bäst för backtesting prisbaserade signaler teknisk analys, stödja dagliga intradagstrategier, testning av portföljnivå och optimering - Turtle Edition - backtesting-motor, grafer, rapporter, EoD-testning - Professional Edition - plus systemredaktör, framåtriktad analys, intradagstrategier, multi-threaded testning etc - Pro Plus Edition - plus 3D ytskikt, scripting etc - Builder Edition - IB API, debugger etc. - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990.Dedicated mjukvaruplattform för backtesting och automatisk handel - stödja dagliga intradagstrategier, testning av portföljnivå och optimering, kartläggning, visualisering, anpassad rapportering mm - bäst för backtesting prisbaserade signaler teknisk analys - direktlänk till Interactive Mäklare, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM och andra - data från textfiler, eSignal, Google Finance, Yahoo Finance, IQFeed och andra .- Grundfunktionalitet EoD-funktionalitet - fri - avancerad funktionalitet - Leasing från 50 månaders eller 995 livslängdslicenser. mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading - bäst för backtesting prisbaserade signaler teknisk analys, stödja dagliga intradagstrategier, testning av portföljnivå och optimering, kartläggning, visualisering, anpassad rapportering - stöder C och Visual - direktlänk till Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles och mer Yahoo Finance.- evig licens - 499 - leasing 50 per month. Dedicated mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading - stödja dagliga intradagstrategier, testning av portföljnivå och optimering, kartläggning, visualisering, anpassad rapportering - tekniska och även grundläggande signaler, multi-asset support.- 245 för Advanced Version gratis data leverantörer - 595 för Premium Version support flera data leverantörer och brokers. Dedicated mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading - stödja dagliga intradag strategier, testning och optimering av portföljnivå - bäst för backtesting prisbaserade signaler teknisk analys - inbyggd data för aktier, futures och forex dagliga amerikanska aktier från 1990, dagligen futures 31 år, valutor från 1983 etc.- prissättning från 45 månaders till 295 månaders priser beror på tillgängligheten av data. Specialtillverkad mjukvaruplattform för backtesting och automatisk handel - använder MQL4-språk som används främst för handel med valutamarknaden - stöder flera valutahandel och data feeds - stöder hantering av flera konton. Dedicated mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading - stödja dagliga intradagstrategier, testning och optimering av portföljnivå - bäst för backtesting av prisbaserade signaler teknisk analys, support för EasyLanguage programmeringsspråk - stöd för flera dataflöden Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc, direkt stöd för flera mäklare Interactive Br okers etc.-Multicharts 797 per år - Multicharts livstid 1 497 - Multicharts Pro 9 900 Bloomberg Thomson Reuters dataförbrukning etc. Webbaserat backtestingverktyg för att testa aktieplockningsstrategier - Amerikanska aktier ETFs dagliga - Point-in-time grundläggande data sedan 1999 - långa korta strategier, priser grundade drivs signaler .- Designer - 139 månad - Manager - 199 månad - fullständig funktionalitet. Portfölj Analytics med hjälp av högfrekventa marknadsdata - Denna produkt används för låga, medelhöga, högfrekventa handlareforskare. Alla beräkningar görs med hög frekvens marknadsdata som gynnar låga och högfrekventa handlare forskare - intradag backtesting, portfölj riskhantering, prognos och optimering till varje pris sekund, minuter, timmar, slut på dagen Modellinmatningar helt kontrollerbara - 8k marknad ticka datakällor sedan 2012 aktier, index ETF handlas på NASDAQ Kunder kan också ladda upp egna marknadsdata, t. ex. kinesiska aktier - 40 portföljvärden VaR, ETL, alfa, beta, Sharpe-förhållande, Om ega ratio, etc. - stöder R, Matlab, Java Python - 10 portföljoptimeringar. Webbaserat backtestingverktyg - Amerikanska aktiekurser dagligen intradag, sedan 1998, data från QuantQuote - Forex data från FXCM - stödja Interactive Brokers för live trading. Webbaserad backtesting verktyg - amerikanska aktier och ETF-priser dagligen intradag, sedan 2002 - grundläggande data från Morningstar över 600 metrics - stödja interaktiva mäklare för live trading. Webbaserade backtestingverktyg - enkel att använda, fördelningsstrategier, data sedan 1992 - tidsserie momentum och rörelse genomsnittliga strategier på ETFs - Simple Momentum och Simple Value stock-picking strategier. Webbaserat backtestingverktyg - Upp till 25 års data för 49 Futures och S P500-aktier - Verktygslåda i Python och Matlab - Quantiacs värdar algoritmiska handelskonkurrenser med investeringar som sträcker sig från 500k till 1 million. Backtest Broker erbjuder kraftfull, enkel webbaserad backtesting-programvara - Backtest i två klick - Bläddra i strategibiblioteket, eller bygg och optimera Mize din strategi - Papper handel, automatiserad handel och realtid e-post .- 1 per backtest och mindre. Web Cloudbaserad backtesting verktyg - FX Forex Valuta data på större par, går tillbaka till 2007 - Second Minute Hourly Daily barer - live trading kompatibel med alla mäklare som använder Metatrader 4 som backend. Webbaserat backtestingverktyg för att testa kapitalfaktorer och fördelningsstrategier - flera aktiefaktorer med beprövade benchmark för alfa över marknadsledningar, flera investeringsuniverser, riskhanteringsfilter - strategier för fördelning av tillgångar backtests, blandning av tillgångsallokering och fakturaplockning i en portfölj. - gratis på SP 100-universum - 50 månader eller 480 år - bredare amerikanska investeringsuniverser, brittiska EU-aktier, strategier för fördelning av tillgångar. Webbaserat backtesting-screeningsverktyg - över 10 000 amerikanska aktier, data upp till 20 års historia - grundläggande tekniska kriterier. - fri begränsad funktionalitet 1 års data, inga sparade backtests etc - 50 per månad - full funktionalitet. Fri programvara miljö för statistisk databehandling och grafik, många quants föredrar att använda den för sin utomordentliga öppna arkitektur och flexibilitet. Effektiv datahantering och lagringsanläggning, Grafiska anläggningar för dataanalys, Utökad enkelt via paket. Rekommenderade tillägg - Quantstrat, Rmetrics, Quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfölj, portfolioSim, backtest etc. MATLAB - Hög nivå språk och interaktiv miljö för statistisk databehandling och grafik - parallell - och GPU-databehandling, backtesting och optimering, omfattande integrationsmöjligheter mm - pris på förfrågan här. BacktestingXL Pro är ett tillägg för att bygga och testa dina handelsstrategier i Microsoft Excel 2010 och 2013. Användare kan använda VBA för att bygga strategier för BacktestingXL Pro. VBA kunskap är valfri, användare kan konstruera handelsregler på ett kalkylblad med standard pre - gjort backtesting koder - stöder pyramidering, kort lång position begränsning, provision beräkning, eget kapital tra cking, out of money kontroller, köp försäljningspris anpassning - flera prestanda riskrapporter .- 74 95 för BacktestingXL Pro. Free öppet källprogrammeringsspråk, öppen arkitektur, flexibel, lätt utökad via paket - rekommenderade tillägg - pandas Python Data Analysis Library Pythotrade Python Algorithmic Trading Library, Zipline, Ultrafinance etc. FactorWave är enkelt att använda webbaserat backtestingverktyg för faktorinvestering - gör det möjligt för användaren att blanda flera ETF-optioner futuresaktiefaktorer med beprövade alfa över marknadsledande benchmarks .- gratis - ETF-lager Screener med 5 faktorer - 149 mo-fria alternativ alternativ screener, futures strategier, vix strategies. Web baserad backtesting verktyg - enkelt att använda, på nätet baserad backtesting verktyg för att testa relativ styrka och flytta genomsnittliga strategier på ETFs.- flera typer av strategier för gratis, fullständig backtestingfunktionalitet 34,99 per månad. Gratis webbbaserat backtestingverktyg för att testa aktieplockningsstrategier - amerikanska aktier, data från ValueLin e från 1986-2014 - pris och grundläggande data, 1700 lager, månatlig granularitetstest.06 17 2013 Senaste versionen av TraderCode v5 6 innehåller nya tekniska analysindikatorer, pekskärm och strategi Backtesting.06 17 2013 Senaste versionen av NeuralCode v1 3 för Neural Networks Trading.06 17 2013 ConnectCode Barcode Font Pack - aktiverar streckkoder i kontorsprogram och innehåller ett tillägg för Excel som stöder massproduktion av streckkoder.06 17 2013 InvestmentCode, en omfattande serie av finansiella räknemaskiner och modeller för Excel är nu tillgänglig.09 01 2009 Lansering av gratis investering och finansiell kalkylator för Excel.02 1 2008 Utgivning av SparkCode Professional - tillägg för att skapa Dashboards i Excel med sparklines.12 15 2007 Meddelande om ConnectCode Duplicate Remover - ett kraftfullt tillägg för hitta och ta bort dubbletter poster i Excel.09 08 2007 Lansering av TinyGraphs - open source add-in för att skapa sparklines och små diagram i Excel. Strategy Backtesting i Excel. S Trategy Backtesting Expert. Backtesting Expert är en kalkylbladsmodell som gör att du kan skapa handelsstrategier med hjälp av tekniska indikatorer och köra strategierna genom historiska data. Strategiernas prestanda kan sedan mätas och analyseras snabbt och enkelt. Under backtesting processen Backtesting Expert går igenom de historiska uppgifterna i rad på rad från topp till botten. Varje strategi som anges kommer att utvärderas för att avgöra om tillträdesförhållandena är uppfyllda. Om villkoren är uppfyllda kommer en handel att matas in. Å andra sidan, om utgångsförhållandena uppfylls kommer en tidigare inmatad position att bli avstängd. Olika varianter av tekniska indikatorer kan genereras och kombineras för att bilda en handelsstrategi. Det gör Backtesting Expert till ett extremt kraftfullt och flexibelt verktyg. Backtesting Expert. Backtesting Expert är ett kalkylblad modell som gör att du kan skapa handelsstrategier med hjälp av tekniska indikatorer och körning strategierna genom historiska data Strategiernas prestanda kan sedan mätas och analyseras snabbt och enkelt. Modellen kan vara inställd för att gå in i långa eller korta positioner när vissa förhållanden inträffar och avsluta positionerna när en annan uppsättning villkor är uppfyllda. På historisk data kan modellen bestämma lönsamheten hos en handelsstrategi. Expertrecensioner Steg för steg Tutorial.1 Starta Backtesting Expert Backtesting Expert kan startas från Windows Start Menu-Program - TraderCode - Backtesting Expert Detta lanserar en kalkylark modell med flera arbetsblad för att du ska kunna generera tekniska analysindikatorer och köra tillbaka test på de olika strategierna. Du kommer märka att Backtesting Expert innehåller många kända arbetsblad som DownloadedData, AnalysisInput, AnalysisOutput, ChartInput och ChartOutput från Technical Analysis Expert-modellen. Detta låter dig springa Alla dina ryggprov snabbt och enkelt från en bekant kalkylbladsmiljö.2 Välj först nedladdningsdatabladet. Du kan kopiera data från några kalkylblad eller kommaseparerade värden csv-filer till det här kalkylbladet för teknisk analys. Dataformatet är som det visas i diagrammet. Alternativt kan du referera till hämtningen Lagerhandeldokument för att ladda ner data från kända datakällor som Yahoo Finance, Google Finance eller för användning i Backtesting Expert.3 När du har kopierat data går du till AnalysisInput-kalkylbladet och klickar på knappen Analysera och BackTest kommer att generera de olika tekniska indikatorerna i AnalysisOutput-arbetsbladet och utföra backtesting på de strategier som anges i arbetsbladet StrategyBackTestingInput.4 Klicka på StrategyBackTestingInput-arbetsbladet I denna handledning behöver du bara veta att vi har angivit både långa och korta strategier med hjälp av glidande medelvärde crossovers Vi kommer att gå in i detaljer om att specificera strategier i nästa avsnitt av detta dokument e diagram nedan visar de två strategierna.5 När backtestet är slutfört kommer utmatningen att placeras i worksheeterna AnalysisOutput, TradeLogOutput och TradeSummaryOutput. The AnalysisOutput-arbetsbladet innehåller de fullständiga historiska priserna och stockens tekniska indikatorer. Under backtestet, Om förutsättningarna för en strategi är uppfyllda kommer information som köpeskilling, försäljningspris, provision och vinstförlust att spelas in i detta arbetsblad för enkel hänvisning. Denna information är användbar om du vill spåra genom strategierna för att se hur lagerpositionerna inmatas och avslutas. WorkLogOutput-kalkylbladet innehåller en sammanfattning av de verksamheter som utförs av Backtesting Expert. Data kan enkelt filtreras för att bara visa data för en specifik strategi. Detta kalkylblad är användbart för att bestämma den totala vinsten eller förlusten av en strategi på olika sätt tidsramar. Den viktigaste produktionen av backtesterna placeras i TradeSummaryOutput-arbetsbladet Detta arbetsblad innehåller den totala vinsten i de genomförda strategierna. Som visas i diagrammet nedan genererade strategierna en total vinst på 2 548 20 genom att totalt 10 handla av dessa affärer, 5 är långa positioner och 5 är korta positioner. av mer än 1 anger en lönsam strategi. Utveckling av de olika kalkylbladen. Detta avsnitt innehåller en detaljerad förklaring av de olika kalkylbladen i Backtesting Expert-modellen. Kalkylbladet DownloadedData, AnalysisInput, AnalysOutput, ChartInput och ChartOutput är desamma som i Technical Analysis Expert modell Således kommer de inte att beskrivas i det här avsnittet. För en fullständig beskrivning av dessa kalkylblad, hänvisas till avsnittet Teknisk analysexpert. StrategiBackTestingInput-kalkylblad. Alla inmatningar för backtesting inklusive strategierna anges med hjälp av detta kalkylblad En strategi är i grunden en uppsättning av villkor eller regler som du kommer att köpa i ett lager eller sälja ett lager Till exempel kan du exe söt strategi att gå Långa köplager om 12 dagars glidande medelvärde av priset korsar det 24-dagars glidande medeltalet Detta arbetsblad fungerar tillsammans med de tekniska indikatorerna och prisuppgifterna i analysutmatningsbladet Därför måste de glidande genomsnittliga tekniska indikatorerna genereras i order att ha en handelsstrategi baserad på glidande medelvärde. Den första inmatningen som krävs i detta arbetsblad, som visas i diagrammet nedan, är att ange huruvida Avsluta alla transaktioner vid slutet av testperioden. Tänk på det scenario där villkoren för köp av ett lager har inträffade och Backtesting Expert ingick lång eller kort handel Men tidsramen är för kort och har slutat innan handeln kan uppfylla avgångsvillkoren, vilket resulterar i att vissa affärer inte avslutas när backtesting-sessionen slutar. Du kan ställa in detta till Y för att tvinga alla handlar att bli avslutade i slutet av backtesting sessionen Annars kommer handeln att öppnas när backtesting session ends. A maximalt 10 strategier c en stöds i ett enda bakprov Diagrammet nedan visar de ingångar som krävs för att ange en strategi. Strategi Initials - Denna ingång accepterar högst två alfabet eller siffror Strategin Initials används i analysutgångarna och TradeLog-arbetsbladen för att identifiera strategierna. L Short S - Detta används för att ange om ett långt eller kortt läge ska anges när strategin för inmatning är uppfyllda. Villkor En lång eller kort handel kommer att anges när inträdesvillkoren är uppfyllda. Inträdesförhållandena kan uttryckas som ett formeluttryck Formeluttrycket är skiftlägeskänsligt och det kan använda funktioner, operatörer och kolumner som beskrivs nedan. över X, Y - Retur sant om kolumn X passerar över kolumn Y Denna funktion kontrollerar tidigare perioder för att säkerställa att en crossover har faktiskt inträffade. crossbelow X, Y - Returnerar sant om kolumn X korsar under kolumn Y Denna funktion kontrollerar tidigare perioder för att säkerställa att en crossover faktiskt har uppstått ed. and logicalexpr, - Boolean Returns True om alla logiska uttryck är True. or logicalexpr, - Boolean eller Returns True om något av de logiska uttrycken är True. daysago X, 10 - Returnerar värdet i kolumn X för 10 dagar sedan. previoushigh X, 10 - Returnerar det högsta värdet i kolumn X de senaste 10 dagarna inklusive today. previouslow X, 10 - Returnerar det lägsta värdet i kolumn X under de senaste 10 dagarna inklusive today. Greater than. Större än eller lika. - Subtraktion. Multiplication. Columns from AnalysisOutput. YY - Kolumn YY. ZZ - Kolumn ZZ. Detta är den mest intressanta och flexibla delen av Inträdesförhållandena Det gör det möjligt att specificera kolumner från AnalysisOutput-arbetsbladet När backtesten utförs, varje rad från kolumn kommer att användas för utvärdering. Exempelvis betyder A 50 var och en av raderna i kolumn A i analysen. Utföringsbladet bestäms om det är större än 50.AB I det här exemplet är värdet i kolumn A i analysutmatningsarket större än eller lika med värdet av kolumn B, kommer ingående villkoret att uppfyllas. och AB, CD I det här exemplet är värdet i kolumn A i analysutmatningsarket större än värdet av kolumn B och värdet av kolumn C är större än kolumn D, kommer ingående villkoret att uppfyllas. övergår A, B I det här exemplet, om värdet av kolumn A i AnalysisOutput-kalkylbladet överstiger värdet på B, kommer ingåendeillståndet att vara uppfyllt crossover betyder att A ursprungligen har en värde som är mindre än eller lika med B och värdet av A blir därefter större än B. Exit Villkor Exitvillkoren kan använda funktioner, operatörer och kolumner som definieras i postförutsättningarna. Dessutom kan det också utnyttja Variabler enligt nedan. Variabler för Exit Conditions. profit Detta definieras som försäljningspriset minus köpeskillingen. Försäljningspriset måste vara större än inköpspriset för vinst som ska göras. Annars kommer vinsten att bli noll. Lösen Detta definieras som Försäljningspriset minus köpeskillingen när försäljningspriset är lägre än köpeskillingen. Försäljningspriset - köpeskillingskurs Noteringspriset måste vara större än eller lika med köpeskillingen. I övrigt kommer profitpct noll. losspct försäljningspris - köpeskilling inköpspris Noteringspriset måste vara lägre än köpeskillingen annars kommer losspct att vara noll. profitpct 0 2 I det här exemplet, om vinsten i procent är större än 20, avgångsvillkor kommer att uppfyllas. Kommissionen - Kommissionen i procent av börskursen Om handelspriset är 10 och kommissionen är 0 1 kommer provisionen att vara 1 Procentandel av provision och provision i dollar summeras för att beräkna total provision. Commission - Commission in dollar terms Procentandel av provision och provision i dollar summeras för att beräkna total commission. No of Shares - Antal aktier att köpa eller sälja när strategierna för exitavgång för strategin är uppfyllda. TradeSummaryOutput worksheet. This är ett arbetsblad som innehåller en sammanfattning av alla verksamheter som utförts under backtesterna Resultaten kategoriseras i Lång och Kort handel En beskrivning av alla fält finns nedan. Total vinstförlust - Summa vinst eller förlust efter avdrag Detta värde beräknas genom att summera alla vinster och förluster av alla affärer som simulerats i backtestet. Total vinstförlust före kommissionen - Total vinst eller förlust före provisionen Om provisionen är nollställd kommer detta fält att ha samma värde som Total Profit Loss. Total Commission - Total provision krävs för alla affärer som simuleras under backtestet. Totalt antal transaktioner - Totalt antal transporter som utförts under det simulerade backprovet. Nu mervärde för att vinna affärer - Antal affärer som ger vinst. Antal förlorade affärer - Antal affärer som gör en förlust. Antal vinnande affärer - Antal vinnande trades dividerat med Totalt antal trades. Percent losing Trades - Antal förlorade affärer uppdelade Med totalt antal affärer. Användande vinsthandel - Medelvärdet av vinsten i de vinnande branscherna. Medel att förlora handeln - Medelvärdet av förlusterna av de förlorande affärer. Medelhandel - Medelvärdet vinst eller förlust av en enda handel med det simulerade tillbaka testet. Den största vinnande handeln - Vinsten av den största vinnande handeln. Största förlorande handeln - Förlusten av den största förlorande handeln. Genomsnittlig genomsnittlig vinst i genomsnitt - Genomsnittlig vinst Handel dividerat med den genomsnittliga förlorade Trade. Ratio vinstförlusten - Summa av alla vinster i de vinnande affärer dividerat med summan av alla förluster i de förlorande affärer Ett förhållande på mer än 1 indikerar en lönsam strategi. TradeLogOutput worksheet. Detta arbetsblad innehåller alla branschsimulat ed av Backtesting Expert sorterad efter datumet Det låter dig zooma in till en viss handel eller tidsram för att bestämma lönsamheten för en strategi snabbt och enkelt. Data - Datum där en lång eller kort position är inmatad eller avslutad. Strategi - Strategin som används för att genomföra denna handel. Position - Handelspositionen, vare sig Lång eller Kort. Trade - Indikerar om denna handel köper eller säljer aktier. Aktier - Antal omsatta aktier. Pris - Det pris som lagren köps eller såldes - Summa provisioner för denna handel. PL B4 Comm - Resultat eller förlust före commission. PL Avdrag Komm - Resultat eller förlust efter provision. Cum PL Avtal Komm - Kumulativ vinst eller förlust efter provisioner Detta beräknas som den ackumulerade totala vinsten förlust från den första dagen i en trade. PL på stängningspositionen - vinst eller förlust när positionen är avslutad. Både inträdesprovisionen och avgångsprovisionen kommer att redovisas i denna PL. Om vi ​​exempelvis har en lång position där PL B4 Comm är 100 Förutsatt när positionen är inmatad debiteras 10 provisioner och när positionen är avslutad debiteras en annan provision på 10 PL på stängningsposition är 100-10 10 80 Båda kommissionen går in i positionen och avslutande positionen redovisas på position close. Back till TraderCode Technical Analysis Software och Technical Indicators.