Optioner databas

En databas har två tabeller en för aktier i lager och en för alternativ. Dessa är separata tabeller eftersom de har olika uppgifter. Exempelvis har lagertabellen en kolumn för kryssymboler och en primär växelkolumn. Alternativstabellen har en tickersymbolskolumn, en FK-kolumnen som pekar mot aktiebordet, en kolumn för strejkpris, en kolumn för utloppsdatum och en kolumn med rätt samtal. Jag tycker att det är en bra idé att skilja dem i två tabeller, även om det är öppet för debatt. Jag behöver lagra affärer eller order eller transaktioner i databasen En samhandel är som att köpa 100 aktier av IBM till 200 på 2012-04-14 En handel kan innebära antingen ett eget kapital eller ett alternativ Ska handlarna lagras som ett bord, med en kolumn som anger om Handeln innebär ett lager eller ett alternativ och en annan kolumn som är en FK som pekar antingen på stockbordet eller alternativtabellen. Eller ska det finnas två branschbord, en för handel med aktier och en för handel med alternativ. Senare, Jag kommer också att n Eed att lägga till en positionerings tabell En enkel position skulle bestå av två affärer, till exempel köpa 100 aktier i IBM idag och sälja 100 aktier i IBM imorgon. Det kan dock också vara mer komplext, med båda alternativen och lagra ett täckt samtal för Exempel Det verkar som att om jag gör två tabeller för affärer står jag inför samma svårighet med att utforma positioneringsbordet som jag skulle, om jag genomförde ett enda handelsbord, skulle jag behöva en främmande nyckel som pekar antingen på börsnotet eller alternativet Det här får mig att känna att det borde finnas ett enda instrumentbord som innehåller både aktier och optioner. Den information som krävs för lagren är så annorlunda än alternativen se första stycket, att detta också känns fel. En rad som innehåller ett lager skulle ha allt De alternativspecifika kolumnerna null. Hur ska jag designa den här databasen. Skriven 25 april 12 på 2 51. Historisk analys av optioner och aktieuppgifter. Januari 2004 för att presentera amerikanska aktier, index, ETF och företagsaktioner. Egenskaper V Isit Market Data Express. Use Livevol s omfattande datortillämpningar för backtesting och skapa blackbox-algoritmer Oavsett om det är prissättning, nivå II-utväxlingsskillnader, beräkningar och greker, flerbensstrategier, räntesatser eller prissättningsledningar Livevol Data Services kan ge all information För att stödja din beslutsmotor från backtesting till production. Granular 1-minuters alternativ och lagerintervall med öppen, hög, låg, nära, volym, bud, fråga, beräkningar. Beräkningar Implicit Volatilitet, grekiska och IV Index Beräkningar för varje interval. Time Försäljning Varje lager - och optionshandel från januari 2004 till nu. Accessible Lagras i textfiler med kommaseparerade värden, fält uppställda för omedelbar bulkbelastning i standard databasesplete Utöver handels - och citatdata, erbjuder Livevol resultat, utdelning, symbolbyte, och yield curve support data. Varje dag producerar Livevol 10 filer som registrerar optionsdata för varje alternativ underliggande och 3 filer med egenkapitaldata för alla Underliggande symboler Företagsaktionsdata tillhandahålls i enhetliga filer med data för alla underlying. Option Quotes. Time, Root, Expiration, Strike, OptionType, Open, High, Low, Close, TradeVolume, BidSize, BestBid, AskSize, BestAsk, Underliggande bud, Underliggande Ask, x of exchanges. Option Calculations. Time, Root, Expiration, Strike, OptionType, Open, High, Low, Close, TradeVolume, BidSize, BestBid, AskSize, BestAsk, underliggande bud, underliggande fråga, underförstått underliggande pris, aktivt underliggande Pris, Implicit Volatilitet, Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho. Option Trades. Time, SequenceNumber, Root, Expiration, Strike, OptionType, Exchange ID, TradeSize, TradePrice, TradeIV, TradeDelta, TradeConditionID, CanceledTradeConditionID, BestBid, BestAsk, UnderlyingBid , UnderliggandeAsk, x av utbyten. Option IV Index. Time, IV30, IV60, IV90, IV120, IV180, IV360, IV720, ExpirationIV1, ExpirationIV2, ExpirationIV3, ExpirationIV4, ExpirationIV5, ExpirationIV6, ExpirationIV7, ExpirationIV8, ExpirationIV9, ExpirationIV10 , ExpirationIV1Date, ExpirationIV2Date, ExpirationIV3Date, ExpirationIV4Date, ExpirationIV5Date, ExpirationIV6Date, ExpirationIV7Date, ExpirationIV8Date, ExpirationIV9Date, ExpirationIV10Date. Equity Quotes. Time, Open, High, Low, Close, TradeVolume, VWAP, BestBid, BestAsk. Trades och Quotes TAQ. Livevol erbjuder också den fullständiga inspelade historien om eget kapital och alternativ kryssa data inklusive ett API för att simulera realtidsavspelning Fråga Live-teamet för ytterligare information. Beräkningsmetodik. Livevol tillämpar en enhetlig beräkningsmetodik både i levande och historiska dataset för att ge maximal konsekvens mellan back - Testning och realtidsansökningar Kostnader för bäring av insatsräntor, utdelningar bestäms av en statistisk regressionsprocess baserad på information om levande marknader, som regelbundet omvärderas. Dessa insatser säkerställer exakt alternativmodellutvärdering som mäts av konvergensdivergensen av samtal och sätter implicita volatiliteter Kostnaden för bära projicerad från Dessa ingångar jämförs med de som anges av alternativen för pengarna från varje optionsutgång. Om räntorna skiljer sig avsevärt och alternativet spridas för detta utgång är tillräckligt smala, ersätter de implicita skattesatserna standardinmatningarna. Detta säkerställer att de olika utdelnings - och ränteantagandena på marknaden tillämpas konsekvent på optionsmodellberäkningarna. Livevol beräknar volatilitetsindex historiskt och i realtid i sju tidsramar 30, 60, 90, 120, 180, 360 och 720 dagar. Livevol volatilitetsindex beräknas med hjälp av ett vägt genomsnitt av de implicita volatiliteterna av alternativ som löper ut före och efter den angivna tidsramen. Exempelvis för Livevols 30-dagars beräkning, som kallas IV30, skulle underförstådda volatiliteter från alternativ som löper ut om 15 dagar kombineras med linjär interpolering med alternativ som går ut på 45 dagar för att representera hur den genomsnittliga 30-dagars volatiliteten uppträder. Beräkningen betonar den implicita volatiliteten hos den alternativ för e-pengar En mängd olika viktningstekniker hjälper till att säkerställa att eventuella ovanliga spridningar på ett visst alternativpar eller annan ovanlig marknadsaktivitet inte påverkar indexet otillbörligt. Alternativ inom 8 dagar efter utgången är uteslutna från viktningen.2015 Chicago Board Options Exchange, Incorporated. Options innebär risk och är inte lämpliga för alla investerare Innan du köper eller säljer ett alternativ måste en person få en kopia av egenskaper och risker med standardiserade alternativ. ODD Kopier av ODD finns tillgängliga från din mäklare genom att ringa 1- 888-OPTIONS, eller från Options Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606 Informationen på denna webbplats tillhandahålls enbart för allmän utbildning och informationsändamål och bör därför inte betraktas som fullständig, exakt eller aktuell Många av de diskuterade ärenden omfattas av detaljerade regler, föreskrifter och lagar och bestämmelser som bör hänvisas till för ytterligare detaljer och kan komma att ändras som kanske inte återspeglas i webbplatsinformationen. Inget uttalande på webbplatsen ska tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja en säkerhet eller att tillhandahålla investeringsrådgivning. Inkluderandet av icke-CBOE-annonser på webbplatsen bör inte tolkas som en godkännande eller en indikation av värdet av någon produkt, tjänst eller webbplats Villkoren reglerar användningen av denna webbplats och användningen av denna webbplats kommer att anses som godtagande av dessa användarvillkor. Den webbplats du har valt, Livevol Securities, är en licensierad mäklare - dealer Livevol Securities och Livevol är separata men anknutna företag Den här webblänken mellan de två företagen är inte ett erbjudande eller uppmaning att handla i värdepapper eller optioner som kan vara spekulativa och innebära risk. Om du vill gå till Livevol Securities, klicka på OK Om du inte klickar du på Avbryt. Jag försöker använda Mathematica för att skapa en stockoptionsdatabas av sorter. Det vill jag skriva en funktion som importerar alternativet ch ain av ett visst lager Tyvärr har Wolfram ännu inte lagt till aktieoptioner på dataservern i samband med FinancialData, så jag bestämde mig för att erhålla de nödvändiga uppgifterna från Yahoo Finance Här är funktionen jag skrev för att göra detta. Jag borde observera att jag var tvungen att studera strukturen på Yahoo Finance-webbplatsens hårda kärna för att göra detta arbete Även om det är funktionellt är det problem jag har är att det bara är för långsamt. Körning av denna funktion för ett enda lager tar ungefär 30 sekunder. Vi antar att det finns 1000 aktier som har alternativ som jag skulle vilja vill förvärva finns det förmodligen mycket mer än 1000, skulle jag bokstavligen vill kunna förvärva alla sista alternativ. Det skulle ta ungefär 8 och en halvtimme, vilket är bara för länge. Så jag är intresserad av hur jag kan göra det mer effektivt Om jag använde parallellbord på min 8 kärnmaskin skulle jag kunna förvänta mig att det bara tar ca 2 timmar. Förutom koden jag skrev, såg jag att Yahoo har ett fråge språk YQL som kan användas för att dra data från sina servrar jag då fick syn på att Mathematica har databaslänk SQL-operationer Jag vet inte mycket om SQL YQL men skulle det ha varit en bättre riktning att gå in Om så skulle någon kunna visa hur man länkar Mathematica och YQL och ger ett exempel där YQL används i Mathematica för att få alternativdata. Och om någon undrade varför jag gör det här är det för en investeringsmodell jag jobbar på. Skakad 4 juli 13 på 5 05. Anon tack för ditt detaljerade svar Funktionen du gav är mycket Hjälpsam och betydligt snabbare än min Den enda sak jag gillade om min funktion är att du inte behöver ange ett datum eller en typ, det bara grupperar alla befintliga alternativ som avser ett lager. Finns det en väg du kan berätta för YQL att ge dig allt så att du inte måste ange ett utgångsdatum eller om alternativet är ett samtal eller en sätta John Smith den 4 juli kl 21 33. Jag är inte säker exakt vilken datum funktioner YQL har om någon, men vad du kan göra är bara ge ett år och det kommer att välja alla opt ioner för det året Även du kan använda IN och en lista över år. För typ kan du använda ELLER Jag tror SELECT FROM WHERE symbol GOOG och utgång 2013 och typ C ELLER typ P Men du kan inte utelämna symbol, utgång eller typ De alla krävs CE 4 juli 13 på 21 52. Jag implementerade denna funktion med YQL. yields en lång lista med alla alternativdata för MSFT. Det visas bättre här som en tabell. Om du vill experimentera med YQL ska du använda YQL-konsolen . Min funktion är optimerad för ett lager men du vill få data för flera olika lager Det snabbaste sättet att göra detta är inte att använda den här funktionen på varje lager, utan att skriva om den första YQL-frågan så som min andra fråga skrivs Med det sätt som min andra fråga skrivs med kan du få aktieoptionssymbolerna för många lager på en gång. I princip är det vad du vill göra, du ska kunna göra med bara två samtal två Import One som förvärvar alla stock options symboler , Och en som förvärvar data eftersom de flesta av din tid spenderades på att vänta på svar, detta borde ge dig en otrolig hastighetsökning. Här är ett exempel på hur man får aktieoptionsnamn för många lager på en gång i YQL. Konsolen kommer att ge dig webbadressen som du behöver använda. Om du undrar vilket element som är i listan som förvärvar Objekt returnerar, kan du höra i tabellen ovan, där elementen är i rätt ordning. För din bekvämlighet, så en lista med motsvarande element också. Som en slutlig notering lägger jag till att YQL är en omslag för ett underliggande API och det kan vara ännu snabbare att använda det direkt, det beskrivs här för lagerdata Men det är inte officiellt och jag kan inte hitta en referens med rätt symboler att använda för att hitta aktieoptionsdata Sal Mangano finner aktieoptionsdata på detta sätt emellertid i Mathematica Coobook och verkar ha funnit allt men men han innehåller inte tillräckligt med information för att göra vad du vill ha länken han tillhandahåller för mer information om Yahoo Finance API är nu broken. answered Ju l 4 13 vid 7 18